2016年9月9日 / 最終更新日 : 2024年10月15日 システム ケーススタディ

ハイイールド債券ファンドにはさらなる流動性の危険があるでしょうか？ダービン・ワトソン統計値で確認してください

2015年の冬に、ほとんど前例がない状況が起こりました。通常、日々の流動性を保証しなければならない投資信託が、投資家の資金の引き出しを阻みました。 The Third Ave Focused Credit Fund (T […]
2016年7月29日 / 最終更新日 : 2026年7月13日 システム ケーススタディ

あなたのターゲット・デート・ファンド（TDF)には、どのくらい株式がありますか？Brexitが答えを導きだすかもしれません

目標期日に近づきつつあるターゲット・デート・ファンド（以下、TDF)は、2008年のリーマンショック時にもひどく躓き、退職を間近かに控えた投資家とって大切な資産の保全に備えることも厳しくなりました。「Brexit」はリー […]
2015年11月11日 / 最終更新日 : 2024年10月15日 システム ケーススタディ

年次リターンでトップの大学基金の収益の源泉を明らかにすることが出来るか？

秋になると、毎年注目される興奮と驚きにつつまれるコンテストの時期が訪れます。いえ、ワールドシリーズの話ではなく、大学基金の決算報告の話です。2015年度のリターン [1]6月30日に終了する会計年度、大学基金が選択した報 […]
2013年5月25日 / 最終更新日 : 2024年10月15日 システム レポート

ブリッジウォーター・ピュア・アルファの研究レポート

世界最大手のヘッジファンドの一つであるブリッジウォーター・ピュア・アルファの研究レポートです。今回の研究レポートにおいて、MPIが開発した最新の「ファクターサーチ」「DSA」技術－ファンド分析ソフトウェア MPIスタイラス（MPI Stylus）を用い、ファンドの月次リターンデータのみを使用してパフォーマンスを複製（リバース・エンジニアリング）することを試みました。