金融機関・機関投資家など法人向けクオンツ分析ソフト -MPI Stylus Pro

スタイラス・Pro(プロ)は、ファンドのリターンベースのスタイル分析をはじめ、様々な視点で分析・評価が行えます。ファンドのリサーチ、分析、パフォーマンス評価、リスク管理、コンサルティング、商品開発、運用、セールス&マーケティングなどファンド業務に携わるすべての皆様のニーズに対応するサービスソリューションを提供します。

多彩な機能に独自の要素を加える。唯一無二の価値が生まれる

利用シーン例

運用会社のお客様
  • 自社ファンドの評価・他社ファンドとの比較
    リスク・リターン、スタイル分析などあらゆる視点から他社ファンドとの比較分析が可能
  • 他社ファンド分析
    リターンベースのスタイル分析により他社ファンドの特性をリターンデータのみから検地することが可能
  • マーケティング・ファンド提案
    約30,000本のマーケットインデックスやファンドのリターンを使用し簡単にグラフ・チャートの作成が可能。市場感応度・相関関係の測定やポートフォリオ作成機能により、カレンシーやベンチマークなどを入れ替えて提案資料の作成ができます
  • 商品企画
    伝統的資産だけではなくヘッジファンドのカテゴリ別の分析により、新ファンドの運用手法決定やファンド・オブ・ヘッジファンドの組成要因として活用できます
  • 外部のファンドマネージャーの評価・モニタリング
    自社マネージャーと同じ精度で外部マネージャーの管理を行うことができます。また、保有分析の補助ツールとして使用すれば分析の制度はさらに上がります
  • オルタナティブファンドの分析
    世界のデータプロバイダのファンドデータを取り込むことで投資戦略の異なるファンドの相対比較分析が可能
  • ポートフォリオの最適化
    最適化モデルの切替ができ、細かな制約条件の設定とキャッシュフローを反映させたモンテカルロシミュレーションが可能
ヘッジファンドマネージャーのお客様
  • 投資スタイルの確認
    ポートフォリオの保有情報によるスタイル分析ではなく、マネジャーリターンとマーケットインデックスとの感応度によるスタイル分析でスタイルバイアスの有無を確認することができます
  • 要因分析
    リターン分析によるセレクション・タイミング等の要因分析が可能
  • 統計的アプローチ
    ダウンサイドリスク・ソルティーノレシオ・オメガレシオ・VaR(バリューアットリスク)等によるユニバース分析が可能
  • 複製されたリターンによりリスクの源泉を特定
    シャープモデルからLWR(局所重み付回帰)、そしてDSA(ダイナミックスタイルアナリシス)などの精度の高いモデルが利用可能
プライベートバンクのお客様
  • 商品企画
    データベースリンク機能により、独自のデータの取り込みが可能。多種多様なデータを取り込み、新商品の特性分析をすることができます。市場感応度・相関関係の測定やポートフォリオ作成機能により、カレンシーやベンチマーク等を替えた資料作成も簡単です
  • ファンドセレクション・採用ファンドのリサーチ
    ユニバースから複数条件でファンドの絞込みが可能
  • 提案資料の作成
    提案書や報告書の作成の際、最新データを反映させることが可能
  • ファンドのモニタリング
    ユニバースにおいて条件を自由に設定し、最新データを反映させたリスク・リターン・スタイル分析を1画面で同時に表示させることができます
  • 顧客別既存ファンド/ポートフォリオ分析
    顧客の保有ファンドの個別分析、比較分析、ポートフォリオ分析、最適化が可能
販売会社のお客様
  • ユニバース比較
    取り扱いファンドをモニタリングするためにパーセンタイル分析を使ってユニバース(同分類ファンド)との比較分析が可能
  • スタイルのモニタリング
    採用ファンドのスタイルドリフトをモニタリングすることによりスタイルバイアスの回避が可能
  • 取り扱いファンド分析
    取り扱いファンドをユニバースと比較することにより優位性の有無を確認することが可能
  • レポート・資料作成
    定時定型のレポートをテンプレートとして保存しておくことにより最新データを反映させたレポートを自動作成することが可能
年金コンサルタントのお客様
  • ファンドの評価
    独自の評価基準を設定することができ、ファンドのレーティングが可能
  • スタイルのモニタリング
    データマージ機能で、データベースに自社分類(カテゴリ)を結合することによりカスタマイズされたカテゴリでのファンド評価が可能
ゲートキーパーのお客様
  • ファンドスクリーニング
    データベースから自社条件に合致したファンドを抽出することが可能
  • ファンドの定量分析
    動的スタイル分析、有意水準やt値など、高度な統計的手法を用いた説明力の高い評価が可能

ファイナンシャルプランナー、アドバイザーなど個人向け投信分析ソフト -MPI Stylus RIA

スタイラス・RIA(アールアイエイ)は、スタイラス・Pro(プロ)のエンジンをベースにFPのために開発したソフトウエアです。投資信託の比較分析、ポートフォリオの作成からレポーティングまでを一貫して行え、FPビジネスを強力にサポートします。

FPビジネスの強い味方
  • FP業務・投信販売窓口のコンサルティング営業に
  • 投資教育ツールとして
  • 提案レポートの作成や資料作りに

さまざまなシーンにご利用いただけます。

お気軽にお問い合わせください。03-6264-8386受付時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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