ファンド評価方法

エム・ピー・アイ・ジャパン株式会社は、一般社団法人投資信託協会に登録された投信評価機関です。ファンドの収益率をベンチマークと比較して、客観的順位をランキングにしたMPIスコアと、その収益率が恒常的なものであるかを計る安定性の２つの尺度を用い、それぞれ5段階で評価しています。 これらの評価は分析対象となるファンドの運用期間に応じて、2年・3年・5年にて評価しております。

MPIスコア

MPIは、一般社団法人投資信託協会に登録されている投信評価機関です。
MPI のファンド評価は、まずファンドの収益率をファンドの分類に応じたベンチマーク（カテゴリ・ベンチマーク）と比較して、その成績がベンチマークよりも良好（アウト・パフォーマンス）だったのか，あるいは不振（アンダー・パフォーマンス）だったのかについて、それぞれ客観的な統計値を割リ振ります。この統計値を専門的な言葉で「t値」といいますが、こうして各ファンドは 運用成績に基づいた客観的な順位 が与えられるのです。こうして得られた順位に基づいてファンドに評点を与えることができます。
これを弊社では「MPIスコア」と呼んでいます。

安定性

しかしながらMPI は、ファンドの優劣を収益率だけで測るべきではないと考えます。たとえ収益率が良好に見えるファンドであっても，それが一時的なものなのか、それとも恒常的なものなのかによって、その値打ちは違ってきます。同じように、収益率が不振に見えるファンドであっても、それが一時的なものなのか、それとも 恒常的なものなのかを観ることによって、公平な判断を下せることでしょう。そこで弊社は「安定性」という尺度を用意しました。「安定性」も、やはり統計学的に客観的に定めています。

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