2020年5月18日 / 最終更新日 : 2020年5月18日 profadtt ケーススタディ コロナ暴落相場でのクオンツ・ファンド：ルネサンスRIEFの分析 当社のツールと独自の動的ファクターモデルを使用してルネサンスRIEFを分析し、2020年の第1四半期の運用結果を洞察します。 3月は、新型コロナウイルスのパンデミックを受け、金融市場が大荒れとなった異常な月でした。VIX […]
2020年5月15日 / 最終更新日 : 2020年5月15日 profadtt ケーススタディ リスクパリティファンドのコロナウイルスの影響は？ 今回のコロナショックによるマーケット危機において、リスクパリティファンドはどのような動きをしているのでしょうか？ 我々の分析ソフトスタイラスプロによってアロケーションとレバレッジ水準の変化を推定します。 あなたが思ってい […]
2020年3月19日 / 最終更新日 : 2020年5月14日 システム ケーススタディ あなたが保有している株式ファンドのCash比率を考えたことがありますか 新型コロナウイルスの感染拡大を受け世界経済の先行き不透明感が高まる中、世界の株式市場は大きく下落しています。特に株式市場が高いボラティリティに直面している場合、投資家は、リスクを回避しようと行動します。ただし、ほとんどの […]
2020年3月16日 / 最終更新日 : 2020年3月23日 システム ケーススタディ アイビーリーグ大学基金2019年度の運用評価：パフォーマンスギャップの解読 2019年度はアイビーリーグ大学基金にとって興味深い年でした。主要なプライベート・マーケットのアセットでは大幅なリターンが得られた1年でありましたが、パフォーマンスの平均は60-40の伝統的な国内バランス型ポートフォリオ […]
2020年1月7日 / 最終更新日 : 2020年5月15日 システム ケーススタディ 2019年の PIMCO Income Fundのパズルを解く 米国債券ファンドの中でトップパフォーマンスを誇るPIMCO Income fund（2007年設定）は、直近9年間、同分類カテゴリーの中でたえず上位4分の１に入っていましたが、2019年に入り一転ベンチマークと同分類カテ […]
2018年11月14日 / 最終更新日 : 2020年3月17日 システム ケーススタディ アイビーリーグ2018年を評価する：リターンは良かったが、その効率性は問題にならないか？ 2017年同様、今年度はほとんどのアイビーリーグ大学基金は優れたパフォーマンスをおさめました。全アイビーリーグで、通常のベンチマーク 1)国内株式60％（S&P 500 Index）、債券40％（Bloomber […]
2018年8月24日 / 最終更新日 : 2020年2月27日 システム ケーススタディ 適切なファンド選択：一般的なマネージャ選択の盲点 MPIスタイラス11.4の新機能である”レジームに基づいた投資リスク分析”を使用して、一般的なマネージャ選定における投資家の盲点とその重要性をご紹介します。 2018年2月5日、VIX指数は、上場 […]
2017年11月15日 / 最終更新日 : 2020年4月10日 システム ケーススタディ アイビーリーグ2017年を測定する：大学基金のリターンは混乱の1年に 概要 こんなことが起こっても不思議ではありませんが、今年の勝ち組とリターンをもたらしたファクターエクスポージャは明らかに通常のものとは違っていました。 全体として、アイビーリーグは2016年度の期待外れの結果を覆し、すべ […]
2016年11月4日 / 最終更新日 : 2020年4月10日 システム ケーススタディ アイビーリーグ大学基金 2016年パフォーマンス評価 1873年に開かれたハーバード、イェール、プリンストンによるアメリカンフットボールのルールを体系化するための会議は、後に「アイビーリーグ － 革命前の時代からの伝統をもつエリート８大学」として知られるスポーツ会議の始まり […]
2016年9月9日 / 最終更新日 : 2020年1月14日 システム ケーススタディ ハイイールド債券ファンドにはさらなる流動性の危険があるでしょうか？ダービン・ワトソン統計値で確認してください 2015年の冬に、ほとんど前例がない状況が起こりました。通常、日々の流動性を保証しなければならない投資信託が、投資家の資金の引き出しを阻みました。 The Third Ave Focused Credit Fund (T […]
