2021年9月17日 / 最終更新日 : 2021年9月17日 profadtt ケーススタディ 機関投資家はテールリスク保険をなぜショートするのでしょうか？ それが何を意味するか解りますか？ 概要 機関投資家は、大幅な分散効果と安定した「アルファ」を備えた無相関のリターンパターンを持つボラティリティ戦略に魅力を感じています。このような戦略は非常に複雑であり、デリバティブ商品を広範に使用するため、理解が困難です […]
2021年8月25日 / 最終更新日 : 2021年8月25日 profadtt ケーススタディ 公的年金ファンドをより透明化するためのレシピ ノルウェーの年金を例にして、米国の年金がより透明になり、受益者や一般の人々の信頼を取り戻すための迅速で簡単な方法をご紹介します。 Wilshire Associatesのレポートによると、2020年度末の米国の州年金制度 […]
2021年6月1日 / 最終更新日 : 2021年6月1日 profadtt ケーススタディ PIMCOインカムファンドの最新情報 私たちは2019年にPIMCOインカムファンドのような複雑な債券ファンドを分析するリターンベースの分析フレームワークを発表しました。今回のレポートでは、前回と同様の手法をファンドに適用して、コロナ危機におけるファンドのパ […]
2021年5月18日 / 最終更新日 : 2021年5月18日 profadtt ケーススタディ インフィニティQ：アルファを見つける 前回発表した「インフィニティQ：膨大すぎるアルファ」の最新レポートの続きです。インフィニティQは、ボラティリティ戦略のみを採用したヘッジファンドプロダクトのInfinity Q Volatility Alpha hedg […]
2021年5月10日 / 最終更新日 : 2021年5月10日 profadtt ケーススタディ インフィニティQ：膨大すぎるアルファ ボラティリティと衝撃：償還停止と計画された清算 Infinity Q Diversified Alpha（IQDNX、IQDAX） 純資産18億ドルのプライベートエクイティの巨星 ファミリーオフィスでの投資からスタートし […]
2020年12月1日 / 最終更新日 : 2020年12月1日 profadtt ケーススタディ ブラウン大学はどうやって2年連続でアウトパフォームしたか ブラウン大学は2年連続で、他のすべてのアイビーリーグの大学基金チームを大幅に上回り、2020年6月30日終了の会計年度（FY20）で12.1％の収益を上げ、大学基金の資産額は史上最高の47億ドルに達しました。ダートマス大 […]
2020年11月5日 / 最終更新日 : 2020年11月5日 profadtt ケーススタディ アイビーリーグ大学基金2020年度の運用評価：現時点で判ったこと アイビーリーグ大学基金の2020年度と過去10年間の運用パフォーマンスの結果を簡単に見ていきます。 2020年6月30日に終了した会計年度（2020年度）のすべてのアイビーリーグ大学基金の運用結果が出る時期がやってきまし […]
2020年5月18日 / 最終更新日 : 2020年5月18日 profadtt ケーススタディ コロナ暴落相場でのクオンツ・ファンド：ルネサンスRIEFの分析 当社のツールと独自の動的ファクターモデルを使用してルネサンスRIEFを分析し、2020年の第1四半期の運用結果を洞察します。 3月は、新型コロナウイルスのパンデミックを受け、金融市場が大荒れとなった異常な月でした。VIX […]
2020年5月15日 / 最終更新日 : 2020年5月15日 profadtt ケーススタディ リスクパリティファンドのコロナウイルスの影響は？ 今回のコロナショックによるマーケット危機において、リスクパリティファンドはどのような動きをしているのでしょうか？ 我々の分析ソフトスタイラスプロによってアロケーションとレバレッジ水準の変化を推定します。 あなたが思ってい […]
2020年3月19日 / 最終更新日 : 2020年5月14日 システム ケーススタディ あなたが保有している株式ファンドのCash比率を考えたことがありますか 新型コロナウイルスの感染拡大を受け世界経済の先行き不透明感が高まる中、世界の株式市場は大きく下落しています。特に株式市場が高いボラティリティに直面している場合、投資家は、リスクを回避しようと行動します。ただし、ほとんどの […]
