「債券ファンドにおける流動性リスクの特定」をテーマに、米国MPIで開催されたウェビナーを日本語に編集しました。
2020年の新型コロナによるマーケットの暴落は、投資家、ファンドマネージャー、規制当局に、債券ファンドの流動性リスクの潜在的な危険性を忠告します。突然の危機やブラックスワン事象では、キャピタルリスク、広範囲なマーケットの混乱を引き起こす可能性があります。
このウェビナーで紹介する定量的リサーチとアプローチは、現在保有している債券ファンドの継続的なモニタリングの実行と同様に、新しい債券商品を選択する際の流動性リスクを審査するための有用で実用的なフレームワークを提供します。
このウェビナーでは、以下の内容について説明しています：
- 債券ファンドの流動性の警戒サイン
- 新型コロナウイルスによるマーケットへの影響
- 流動性リスクでファンドをスクリーニングする際の課題
- 流動性リスクの定量分析のメリット
- MPIの定量スクリーニング方法
- ケーススタディ：マルチセクターおよびコアプラス債券ファンド