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ケーススタディと分析レポート



推奨ハードウェア環境
CPU: Core2 Duo E4600クラス以上
メモリ: 2GB以上
HD空き容量: 10GB以上
OS: Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
連携するソフト: ・Mircrosoft Office 2003 - 2016
・Adobe Acrobat 6.x - 11.x (PDFレポート作成の場合)
機能リスト
(※)オプション機能
機能 内容
パフォーマンス分析 パフォーマンス、リスク、ダウンサイドリスク、MPT統計値等の分析
スタイル分析 トレーリングorセンタードウィンドウ。リターン加重
日次分析(スタイル分析含む)(※) マーケットの休日、欠損データを考慮
※日次オプションが必要です
レポート作成の自動化 ユーザー定義に基づいたチャート、テーブル、テキストを配置したレポートをスタイラスマクロやスクリプトを使用して自動化
上級レポート作成 複数のスタディ、モジュールで作成した複合レポートの制御やバインディング
オープンデータベースリンク(※) 独自のデータベースをOLE DBを通じてリンクし分析
リターン調整 指定したリターン系列の通貨変換、演算、ずらし機能
ポートフォリオ分析 リターン・リスク寄与度分析
ダイナミック・スタイル分析(※) MPI独自のモデルで、回帰ウインドウを用いない分析手法。運用期間の短いファンドやショートを許容したヘッジファンド等の分析に有効
ファクター・サーチ(※) 特定のリターンを説明するファクターの組み合わせを、大量のデータの中から自動検索
スタイル・ドリフト・スコア スタイル・ドリフトの分析
スタイルメトリックス ポートフォリオの分散、リスク逓減効果を測定するために、リターン分析(RBSA)により推定できるスタイルや格付けデュレーションの類似/非類似の度合を測定
ローカルカレンシーベースの分析 現地通貨での分析。通貨換算がスタディ・レベルで制限可能
VaR機能拡張 コーニッシュ・フィシャー調整とピアにバックテストが適用
シミュレーション リスク、リターンを考慮した複数のポートフォリオの作成と比較分析
ピアグループ作成 ユーザー定義に基づいたユニバースの作成と自動更新機能
ファンドセレクション クロス分析機能によりユーザー条件に合致したファンドの抽出
インディケータ 散布図での特定ファンドの差別化
最適化 有効フロンティア、モンテカルロシミュレーション
ダウンサイドリスク最小化 ダウンサイドリスク,CVaR(条件付バリューアットリスク),MBCVaR(トラッキングショートフォール)の最小化
デュレーション・マッチング デュレーションを制約条件に用いた有効フロンティア
スタイルリスクの最小化 TOPIXに対するミスフィットリスクの最小化。トラッキングエラーでは無く、スタイルリスクを使った分析
FoFの作成 ファンドのスクリーニングから最適化
配当利回りを考慮したアセットアロケーション リターン・リスクに加え、配当利回り(Yiled)を考慮した有効フロンティアを作成
ブラックリッターマンモデル インプライド、コンバインドリターン
リサンプリング・モデル リサンプリングを用いたアセットアロケーションの最適化
ファット・テール・シミュレーション ファット・テールを考慮したモンテカルロシミュレーション
リスク分解 ポートフォリオリスクとトラッキングエラーをシステマティックに分解
相関係数 正規分布を仮定しない系列の相関を計測するために順位相関分析メニューの追加
インフレ調整後インプット 従来のインフレ調整に加え、調整後のインプット

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