エム・ピー・アイ・ジャパン株式会社
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ケーススタディと分析レポート



販売会社のお客様−ユニバース比較、スタイルのモニタリング 運用会社のお客様−他社ファンド分析、ポートフォリオ最適化
プライベートバンクのお客様−提案資料作成、商品企画、ポートフォリオ分析 ゲートキーパーのお客様−ファンドのスクリーニング、定量評価
年金コンサルタントのお客様−ファンドの分類別評価 ヘッジファンドマネージャーのお客様−ファンドのスタイル位置確認、要因分析、VaR(バリューアットリスク)
利用シーン6: ヘッジファンドマネージャーのお客様
1. 投資スタイルの確認
ポートフォリオの保有情報によるスタイル分析ではなく、マネジャーリターンとマーケットインデックスとの感応度によるスタイル分析でスタイルバイアスの有無を確認することができます。
2. 要因分析
リターン分析によるセレクション・タイミング等の要因分析が可能です。
3. 統計的アプローチ
ダウンサイドリスク・ソルティーノレシオ・オメガレシオ・VaR(バリューアットリスク)等による同分類ファンド(ユニバース)分析が可能です。
4. 複製されたリターンによりリスクの源泉を特定
シャープモデルからLWR(局所重み付回帰)、そしてDSA(ダイナミックスタイルアナリシス)などの精度の高いモデルが利用可能です。

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