エム・ピー・アイ・ジャパン株式会社
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ケーススタディと分析レポート



販売会社のお客様−ユニバース比較、スタイルのモニタリング 運用会社のお客様−他社ファンド分析、ポートフォリオ最適化
プライベートバンクのお客様−提案資料作成、商品企画、ポートフォリオ分析 ゲートキーパーのお客様−ファンドのスクリーニング、定量評価
年金コンサルタントのお客様−ファンドの分類別評価 ヘッジファンドマネージャーのお客様−ファンドのスタイル位置確認、要因分析、VaR(バリューアットリスク)
利用シーン2: 運用会社のお客様
1. 自社ファンドの評価・他社ファンドとの比較
リスク・リターン・スタイル分析などあらゆる視点から他社ファンドとの比較分析が可能です。
2. 他社ファンド分析
リターンベースのスタイル分析により、他社ファンドの特性をリターンデータのみから検地することが可能です。
3. マーケティング・ファンド提案
約30,000本のマーケットインデックスやファンドのリターンを使用し、簡単にグラフ・チャートの作成が可能です。市場感応度・相関関係の測定や、ポートフォリオ作成機能により、カレンシーやベンチマークなどを入れ替えて提案資料の作成ができます。
4. 商品企画
伝統的資産だけではなく、ヘッジファンドのカテゴリ別の分析により、新ファンドの運用手法決定やファンド・オブ・ヘッジファンドの組成要因として活用できます。
5. 外部のファンドマネージャーの評価・モニタリング
自社マネージャーと同じ精度で外部マネージャーの管理を行うことができます。また、保有分析の補助ツールとして使用すれば分析の制度はさらに上がります。
6. オルタナティブファンドの分析
世界のデータプロバイダのファンドデータを取り込むことで、投資戦略の異なるファンドの相対比較分析が可能です。
7. ポートフォリオの最適化
最適化モデルの切替ができ、細かな制約条件の設定とキャッシュフローを反映させたモンテカルロシミュレーションが可能です。

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