近年、金融業界においては、株式や債券といった伝統的資産に代わる投資対象としてオルタナティブ投資、いわゆるヘッジファンドが非常に注目されています。 MPIでは、これまでも独自のスタイル分析モジュール「DSA」と様々なヘッジファンドデータを駆使して、開示情報の少ないヘッジファンドについてリターンデータのみを使用した運用スタイルの分析に取り組んでまいりました。

弊社が発表したレポート「ヘッジファンドのクローン」では、運用方法の把握が非常に困難とされるヘッジファンドの分析を行い、従来のリターン分析手法では捉えることが出来なかった「複雑にモデル化されたクオンツ運用」や「極端なショートやレバレッジを駆使するファンド」のより精度の高いリスク分析やスタイル分析が可能なことを証明しました。

昨今のサブプライムの問題により、ヘッジファンドのリスク管理の見直しが必要とされる現状にMPIが新しい視点をご提供します。