債券ポートフォリオの定量的デュー・デリジェンス

【スタイル分析でファンド破綻前の危険信号をキャッチ】

米国の大学資金積立口座の投資損失について5州の司法当局の調査を受けているオッペンハイマー・コア・ファンドを対象にした分析レポートです。

本レポートでは、状況に合わせたリサーチ手法と、適切なツールを組み合わせて、いかにファンド破綻前の危険信号をキャッチし、リスクを未然に防止するかをご提案しております。

1990年代に「スタイル分析」と呼ばれるリターンデータを使った定量分析の手法が確立されて以来、ポートフォリオに組み込まれた債券ファンド間の高い相関が、安定した分析結果を得るための大きな妨げになっていることが言われてきました。

今回のMPI研究レポートでは、スタイル分析と更新頻度の高いデータを用いることで、これまでの問題を解消し、定量分析におけるスピードと精度を上げるためのノウハウをご紹介しております。

ファンドマネージャーがより複雑なデリバティブを抱えるようになった今、投資家が予想外の大きな損失を避けるために、デリバティブが少しでも含まれたファンドは、日次もしくは週次のデータを使ったリターン分析が必要になってきているのではないでしょうか?

今後、皆様がファンドのデューデリジェンスやモニタリングを確信を持って進めて頂くために、弊社のレポートが少しでもお役に立てば幸いです。

レポートは下記のリンクよりダウンロードして頂くことが可能です。
レポートの詳細につきましては、弊社までご連絡ください。

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【米国のオッペンハイマー・コア・ファンドについて】
 529プランと呼ばれる大学資金積み立て計画に利用されていたこのファンドは、昨年、投資家に8500万ドルもの損失をもたらし、リスクに対する説明が不十分との疑いで、全米5州の司法長官の調査を受けていることでも有名です。